2个关键的比特币交易指标表明,BTC或将迎来62%的上行趋势

2个关键的比特币交易指标表明,BTC或将迎来62%的上行趋势

暴走时评:BTC衍生品指标目前映照了9月下旬的读数,该读数出现在比特币价格强劲上涨62%之前。

翻译:Maya

比特币(BTC)已经连续14天低于45,000美元,目前比69,000美元的历史高点低40%。这一走势与2021年9月下旬有相似之处,当时比特币价格平缓盘整了11天,比4月14日之前的64,900美元历史高点低36%。

为了了解目前的价格势头是否类似9月下旬的情况的镜像,交易者应该从分析比特币期货合约的溢价开始,这也被称为“基数数据”。与永续合约不同,这些固定日历的期货没有资金利率,所以它们的价格将与普通的现货交易有很大的不同。

通过测量期货和常规现货市场之间的费用差距,交易员可以衡量市场的看涨程度。买方的过度乐观往往会使三个月的期货合约以15%或更高的年化溢价(基数)进行交易。

例如,在9月早些时候,基准利率从9%到13%不等,表明了市场信心,但在9月29日,就在比特币突破45,000美元之前,3个月的期货溢价为6.5%。一般来说,低于5%的读数通常被认为是看跌的,所以9月下旬的6.5%读数意味着投资者表现出低信心。

关于目前的市场状况,与2021年9月有很多相似之处,也就是在比特币突破45000美元并启动62%的涨势之前。首先,目前比特币3个月的期货溢价为6.5%,该指标最近在9%到11%之间,反映了温和的乐观情绪。

意外的积极市场举动发生在投资者最不期望的时候,而这恰恰是现在发生的情况。为了确认这一举动是否是特定的工具,还应该分析期权市场。25%的delta偏移比较了等价的看涨(买)和看跌(卖)期权。当 "恐惧 "盛行时,该指标将变成正数,因为保护性看跌期权的溢价高于看涨期权。

当做市商看涨时,情况正好相反,导致25%的delta倾斜度转移到负面区域。-8%和+8%之间的读数通常被视为中性。

到2021年9月下旬,25%的delta偏斜率在10%附近,表明期权交易商的困境。做市商和套利平台对保护性看跌(看跌)头寸收费过高。

根据目前的25%delta倾斜指标,期权交易商是中立的。然而,在1月10日,该指标触及了8%的正数门槛,预示着温和的看跌情绪。

衍生品指标显示,目前的市场状况类似于9月末,当时比特币扭转了24天的下跌趋势,并在随后的三周内启动了62%的反弹。

这种现象会重演吗?比特币多头当然希望如此。

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