新的研究表明数字资产是投资者缺失的最后一环

新的研究表明数字资产是投资者缺失的最后一环

暴走时评:灰度投资公司的一份新研究报告表明,数字资产与传统商品一样适用于现代投资组合理论(MPT)的风险回报模型,通过现代投资组合理论,数字资产可以改善投资者的投资组合,成为资产组合中的多元化组成部分。灰度投资公司参与了各种与数字货币投资工具相关的活动。今年5月,该公司宣布了一项专注于以太坊经典的投资信托基金,这是其创始人Silbert所倡导的以太坊的原始分支。

翻译:Miracle Zhang

Barry Silbert的灰度投资公司认为,数字资产符合成功的交易策略,应该成为投资组合的一部分。


数字资产符合成功的投资组合要求

投资巨头的一份新研究报告表明,数字资产与传统商品一样适用于现代投资组合理论(MPT)的风险回报模型。

“撰写这篇报告的动机有两个。首先,我们想要对数字资产完全符合现代投资组合理论的假设进行压力测试。现代投资组合理论是一种久经考验且经过验证的方法,许多投资者正使用这种方法建立更好的投资组合。”Matthew Beck解释道,“其次,我们希望与愿意了解它的人分享我们的分析框架,以帮助他们确定自己投资组合的最佳数字资产配置。”

现代投资组合理论涉及风险评估过程,灰度投资公司表示,这对于长期投资计划“非常有价值”。

Beck表示,虽然许多传统金融机构仍十分鄙视像比特币这样的数字资产,但实际上通过现代投资组合理论,数字资产可以改善投资者的投资组合。


“免费午餐”

因此,多样化的数字资产为投资者提供了“免费午餐”,并在不损害风险因素的情况下提高了投资组合测试的效率。

新的研究表明数字资产是投资者缺失的最后一环

文章写道:

“这是因为数字资产代表了与其他资产类别无关的全新投资机会,投资者通常未在该领域进行充分投资。”

我们认为,最佳的投资组合比以往认为的有效前沿处于更高的位置,数字资产是众所周知的“最后一环”。

上图显示滚动一个月的平均相关性,从略微负面到略微正面,平均相关系数为零。

灰度投资公司总结道:“这证明了数字资产可以被视为资产组合中的多元化组成部分。”

此外,许多数字资产彼此不完全相关,这意味着资产本身甚至可能存在多元化利益。

灰度投资公司参与了各种与数字货币投资工具相关的活动。今年5月,该公司宣布了一项专注于以太坊经典的投资信托基金,这是其创始人Silbert所倡导的以太坊的原始分支。

当月晚些时候,公司总经理Michael Sonnenshein表示,比特币自身的未来取决于其在不断变化的环境中继续保持相关性的能力。

Sonnenshein在与财富杂志的访谈中表示:

“如果比特币生存下来,那就会成为我们认为它可以成为一切令人惊奇的东西,这将导致它的价格更高。否则就可能出现取代它的东西,比特币的价值变为零。”

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